|
پیش‌بینی نرخ حاکمیت شرکتی با استفاده از شبکه های عصبی (مورد مطالعه: شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران) محمد نمازی - عباسعلی دریائی
|
| محمد نمازی، عباسعلی دریایی |
|
|
|
چکیده: (4374 مشاهده) |
| تحقیق حاضر به دنبال پیش بینی نرخ حاکمیت شـرکتی بر اسـاس شـبکه عصبی و مقایسـه 1 که آن بـا روشـهای سـنتی محاسـبه نرخ حاکمیت شـرکتی مبتنـی بر سـواالت گـری و گونزالز در ضمیمـه آمده اسـت؛ میباشـد. بر مبنای ادبیـات تحقیق، متغیر های مورد اسـتفاده در تحقیق مشـخص گردیـد و مـدل هـای تحقیـق تدویـن گردیـد. همچنین برای محاسـبه نـرخ حاکمیت شـرکتی از چک لیسـت اسـتاندارد تهیه شـده توسـط سـازمان خدمات سـهامداران نهادی، که بر اسـاس دسترسـی به اطالعات، در مورد شـرکت های ایرانی تعدیل شـده اسـت، اسـتفاده شـد. در نهایـت بـر روی شـبکه عصبـی درک چنـد الیـه، یادگیری صـورت گرفـت. نتایج نشـان میدهد، متغیرهـای مربـوط بـه ویژگیهای شـرکتی در پیش بینی نـرخ حاکمیت شـرکتی دارای رابطه ی غیرخطـی بـا نـرخ حاکمیـت شـرکتی اسـت. و مدل هـای غیرخطـی در پیش بینـی آن عملکرد مطلوبی داشـته اند |
|
| واژه‌های کلیدی: واژگان کلیدی: پیش بینی، نرخ حاکمیت شرکتی، شبکه های عصبی |
|
|
متن کامل [PDF 407 kb]
(1959 دریافت)
|
نوع مطالعه: پژوهشي |
موضوع مقاله:
حسابداری
دریافت: 1395/10/7 | پذیرش: 1395/10/7 | انتشار: 1395/10/7
|
|
|
|
|
|
|
| ارسال نظر درباره این مقاله |
|
|
|
.png)
